Latihan Soal Manajemen Kuantitatif

 


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Soal dan Jawaban Materi Durasi Obligasi

MATERI DURASI AKTIVA PASIVA Obligasi jangka waktu 2 tahun Nilai nominal Rp.10 juta kupon bunga 15% Pinjaman jangka pendek, bunga 15% jangka waktu 1 tahun nilai nominal Rp. 18 juta Obligasi jangka waktu 3 tahun nilai nominal Rp.10 juta kupon bunga 15% Modal Saham Rp. 2 juta Total asset                      Rp. 20 juta Total Pasiva                  Rp. 20 juta   Dari Neraca bank tersebut : a.        Hitung gap jangka waktu untuk bank tersebut b.       Hitung gap durasi untuk bank tersebut c.        Jika tingkat bunga (yield) naik sebesar 5% (menjadi 20%), tunjukkan masalah yang akan dihadapi oleh bank tersebut. ...
Read more

Soal dan Jawaban Materi Risiko Pasar

MATERI RISIKO PASAR HARI TINGKAT KEUNTUNGAN (%) 1 -0,1 2 0,1 3 0,15 4 0,05 5 -0,05 6 0,125 7 0,2 8 -0,025 9 0 10 0,04                     Tabel tingkat keuntungan selama 10 hari, hitung :       1.  Deviasi standar & rata-rata tingkat keuntungan 2.  Hitung VAR 90% harian menggunakan metode historis dan analitik 3.  Nominal investasi Rp.1 Milyar  Jawaban 1. Deviasi standar & rata-rata tingkat keuntungan HARI TINGKAT KEUNTUNGAN (%) (Ri – E(R))² VARIAN 1 -0.1 0.022201 0.002467 2 0.1 0.002601 0.000289 3 ...
Read more

Soal dan Jawaban Materi Risiko Suku Bunga

TUGAS RISIKO SUKU BUNGA AKTIVA Jumlah PASIVA Jumlah Kas   10.000 Deposito 1 bulan 130.000 SBI- 1 bulan (kupon 10%)   75.000 Utang 7 tahun (kupon 9%) 100.000 SBI- 2 bulan (kupon 11%)   75.000 Modal Saham   20.000 Obligasi 5 tahun (Kupon 12%) 90.000 Total Aset 250.000 Total Pasiva 250.000                     Neraca Bank berikut, diminta : a.        Hitung gap repricing   untuk periode 1, 3 bulan dan 7 tahun. b.       Jika tingkat bunga naik 1% bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan bank tersebut. Jawaban : a.        gap repricing   untuk periode 1, 3 bulan d...
Read more